O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 3, no Relatório de Estabilidade Financeira (REF), a primeira avaliação sobre os riscos climáticos no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Essa é mais uma ação do BC em seus esforços para fomentar a agenda de sustentabilidade no setor financeiro.

O exercício é dividido em duas partes. A primeira se concentra em mapear a exposição de crédito de acordo com o risco de transição dos clientes, que são os desafios e ameaças durante o processo de descarbonização para empresas, por exemplo.

Nesse quesito, o BC avaliou que 8% da carteira de crédito do SFN estão sensíveis ao risco de transição, considerando os clientes classificados com médio ou alto risco de impacto. “Esse porcentual tem variado pouco ao longo do tempo e refere-se a tomadores que podem ser afetados pelo risco de transição.”

Segundo a autarquia, o risco se concentra em instituições financeiras de menor porte, especializadas em financiamentos de frotas de veículos pesados ou em financiamentos de crédito rural.

“Entre as cooperativas, por exemplo, financiamentos agrícolas respondem por cerca de 23% da carteira total. Entre as demais instituições, esse porcentual é inferior a 9%. De qualquer forma, em mais de 60% das instituições, que respondem por 70% do crédito total, a exposição não chega a 8% das respectivas carteiras”, detalhou o BC.

Dentre os setores, “Gado de Corte”, “Transporte de Cargas” e “Soja” respondem por mais de 70% da exposição ao risco de transição. Os recursos destinados à criação de gado para corte totalizam R$ 127 bilhões, volume que corresponde a 32% das exposições com médio e alto risco.

Considerando a divisão por famílias e empresas, o Transporte Rodoviário (R$100,2 bilhões), especialmente de carga (R$ 81,4 bilhões), ao lado da Criação de Bovinos para Corte (R$ 28,6 bilhões) e da indústria de Ferro-gusa e Aço (R$ 22,1 bilhões) são as maiores fontes de exposição do crédito pessoas jurídicas. Para as famílias, o BC afirmou que a exposição se concentra, além de em bovinos para corte (R$ 98,6 bilhões), na produção de soja (R$ 75,6 bilhões).

Já a segunda parte é uma análise sensitiva que foca nos riscos para os serviços e ativos do banco ligado à seca extrema, com base nos cenários desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe).

O trabalho mensurou quanto da atual carteira de crédito foi concedida para tomadores que estão em municípios e setores que serão significativamente afetados num cenário de seca extrema projetado para 2030 e 2050.

Conforme essa análise, atualmente, 16% do estoque de crédito está com tomadores que fazem uso intensivo de água, localizados em municípios com risco de seca médio ou alto, mas esse porcentual aumenta para 19%, considerando o cenário de secas projetado para 2030 e 2050. Segundo o BC, a região Sudeste, que concentra cerca de metade do PIB brasileiro, estaria mais exposta ao risco de seca, tanto pelo grande volume de crédito quanto pelo número de municípios vulneráveis à seca extrema nos horizontes projetados.

A autarquia ainda destacou que o crédito rural para pessoas físicas e o setor de energia concentram 48,5% do total de exposições tidas como riscos médio e alto, “sugerindo que são os setores que podem vir a merecer maior atenção.”

“Outros setores também ligados à e agropecuária tais como comércio de soja, insumos agrícolas e gado de corte também figuram no rol de setores mais vulneráveis ao cenário de seca cujo o SFN possui grande exposição.”